La cripta es un enclave singular situado junto a un monasterio de monjas dominicas de esta localidad. El convento se encuentra en una plaza donde se levanta también otro monasterio, este de carmelitas.En su origen, el ducado de Alba no poseía grandes predios en Madrid, tampoco en la zona de Loeches, pese a ser una de las casas nobiliarias más importantes de la región madrileña, junto con las del Medinaceli, Osuna-Infantado y Fernán Núñez, que gozaban —en ocasiones desde la Edad Media— de extensas posesiones en el norte y el oeste de la región. El nexo de los Alba con la villa de Loeches procede de haber emparentado con el linaje del conde-duque de Olivares, Gaspar de Guzmán de Pimentel, valido del rey Felipe IV, que muere en desgracia política y sin sucesión (1645), tras haber decidido enterrarse junto a su esposa en un convento dominico de Loeches, después de haber promovido en 1635 su construcción, que encomienda a Alonso Carbonel. Este fue el mismo arquitecto que culminó la erección de la última fase del palacio del Buen Retiro y la del palacio de la Zarzuela, para el cardenal-infante don Fernando, hermano de Felipe IV.
A la muerte del valido Olivares, Luis de Haro y Guzmán, sobrino suyo y marqués del Carpio, a la sazón uno de los mecenas y adquirientes de obras de arte más importantes de la Historia, hereda las posesiones del conde-duque.
Su colección de obras de arte y sus compras, minuciosamente inventariadas, han sido calificada de extraordinarias por Matías Díaz Padrón, especialista de la pintura europea del Barroco y veterano conservador del Museo del Prado.
Ya en el siglo XVIII, una descendiente de Luis de Haro, Catalina Méndez de Haro, contrae matrimonio con Francisco Álvarez de Toledo, X duque de Alba, con lo cual las dos casas nobiliarias, al emparentar, unen sus copiosos patrimonios, hasta entonces marcadamente artísticos y fundiarios.
Un siglo largo después, Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia y esposa de Napoleón III, pasa sus últimos días en Madrid, donde mantiene una estrecha amistad y vínculos familiares con la familia de los Alba: una hermana suya estaba casada con el titular del ducado de Alba. Al morir la exemperatriz sin descendencia en Madrid —según algunas fuentes, en su palacio de Carabanchel y según otros testimonios, en el propio palacio de Liria— sus propiedades pasan a la casa de Alba, que engrosa la mayor parte de sus riquezas, ya acrecidas previamente. Y ello porque Eugenia de Montijo era titular de todos los mayorazgos de su linaje, vinculada como estaba a la casa de Montpensier, enriquecida esta por el acoso político, con resultados fundiarios y, sobre todo, inmobiliarios, ejercido en torno a la reina de España Isabel II, de la cual el poderoso duque de Montpensier, Antonio de Orleans, obtuvo canonjías sin cuento, sobre todo en Andalucía. Al duque atribuyen numerosos historiadores la inducción del asesinato del general Juan Prim i Prats, jefe del Gobierno, en diciembre de 1870.
Los miembros difuntos de la estirpe de Alba se hallaban dispersos por numerosos cementerios de toda España. Sin embargo, en 1909, el duque Jacobo Fitz James y Falcó, padre de Cayetana y futuro embajador en Londres, manda al arquitecto Juan Bautista Lázaro construir un panteón familiar para sus ancestros y familiares, sobre un proyecto previo de Adolf Ombrecht, de 1865, precisamente en Loeches, junto al convento dominico edificado tres siglos atrás por el conde duque...
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