Annessa alla Chiesa della Ss. Annunziata a Gaeta, vi è la Cappella dell'Immacolata Concezione è detta anche "Cappella d'Oro" così chiamata per le ricche decorazioni con rifiniture in oro del soffitto ligneo e per le cornici dei 19 quadri (1531) che ricoprono tutta la cappella decorate allo stesso modo.

Mentre il nome dell'Immacolata Concezione, deriva dalla immagine della Madonna presente sulla pala dell’altare, dove spesso il papa PIO IX si soffermava in preghiera, durante il suo esilio a Gaeta, e qui in meditazione che pensò al mistero della Immacolata Concezione e alla proclamazione del relativo dogma (1854)

Nota: Pio IX, dal 24 novembre 1848 al 12 aprile 1850 fu esule per la presa di Roma da parte di rivoltosi che proclamarono la Repubblica Romana (governata da un triumvirato nel quale era presente anche Giuseppe Mazzini).

Spesso nel suo soggiorno a Gaeta, si trovò a pregare davanti al dipinto della Vergine Maria di Scipione Pulzone e proprio in questo periodo il 2 febbraio 1849 scrisse la lettera enciclica che definiva il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria.